График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Knights of Columbus Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) показал доход в 1.44% с начала года и 24.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCSIX составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Knights of Columbus Small Cap Fund
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KCSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.38% | 3.21% | -7.61% | 1.44% | |||||||||
| 2025 | 3.49% | -6.45% | -6.33% | -1.84% | 5.46% | 3.73% | 0.62% | 7.52% | 0.82% | 0.50% | 4.63% | -0.24% | 11.42% |
| 2024 | -2.74% | 5.21% | 3.87% | -5.16% | 5.04% | -0.53% | 8.72% | 0.21% | 0.95% | -2.16% | 10.04% | -7.48% | 15.38% |
| 2023 | 8.15% | -1.02% | -4.11% | -0.89% | -1.71% | 8.90% | 3.97% | -2.35% | -4.84% | -5.34% | 6.28% | 9.85% | 16.26% |
| 2022 | -7.53% | -0.31% | 0.36% | -9.46% | 0.51% | -9.93% | 10.04% | -3.10% | -9.07% | 10.57% | 3.27% | -5.28% | -20.48% |
| 2021 | 1.67% | 8.61% | 1.66% | 3.33% | -0.55% | 2.07% | -1.89% | 3.31% | -1.73% | 5.43% | -3.15% | 3.54% | 23.97% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Small Cap Fund: годовая альфа составляет -2.76%, бета — 1.10, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 116.83% снижения S&P 500 Index, но только в 104.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.76% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.10 и R² 0.76 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -2.76%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 104.47%
- Участие в снижении
- 116.83%
Комиссия
Комиссия KCSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCSIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.61 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KCSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.55 | $1.14 | $0.26 | $0.16 | $1.59 | $0.00 | $0.03 | $1.17 | $0.59 | $0.02 |
Дивидендный доход | 11.55% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Small Cap Fund показал максимальную просадку в 45.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Knights of Columbus Small Cap Fund составляет 9.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.52% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 564 |
| -30.88% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 452 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -26.2% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 138 | 24 окт. 2025 г. | 228 |
| -12.45% | 6 янв. 2016 г. | 26 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 58 |
| -10.59% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 54 | 18 июн. 2018 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...