- ISIN
- US00771X7654
- CUSIP
- 00771X765
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 27 февр. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) прибавил 21.6% с начала года. Текущая цена акции KCSIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,512.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) показал доход в 21.64% с начала года и 40.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCSIX составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Knights of Columbus Small Cap Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KCSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.38% | 3.21% | -4.68% | 9.02% | 2.07% | 4.44% | 21.64% | ||||||
| 2025 | 3.49% | -6.45% | -6.33% | -1.84% | 5.46% | 3.73% | 0.62% | 7.52% | 0.82% | 0.50% | 4.63% | -0.24% | 11.42% |
| 2024 | -2.74% | 5.21% | 3.87% | -5.16% | 5.04% | -0.53% | 8.72% | 0.21% | 0.95% | -2.16% | 10.04% | -7.48% | 15.38% |
| 2023 | 8.15% | -1.02% | -4.11% | -0.89% | -1.71% | 8.90% | 3.97% | -2.35% | -4.84% | -5.34% | 6.28% | 9.85% | 16.26% |
| 2022 | -7.53% | -0.31% | 0.36% | -9.46% | 0.51% | -9.93% | 10.04% | -3.10% | -9.07% | 10.57% | 3.27% | -5.28% | -20.48% |
| 2021 | 1.67% | 8.61% | 1.66% | 3.33% | -0.55% | 2.07% | -1.89% | 3.31% | -1.73% | 5.43% | -3.15% | 3.54% | 23.97% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Small Cap Fund has an annualized alpha of -2.32%, beta of 1.09, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 112.70% of S&P 500 Index downside but only 102.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.32% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.32%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 102.44%
- Участие в снижении
- 112.70%
Комиссия
Комиссия KCSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCSIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.29 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 10.15 | +7.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.55 | $1.14 | $0.26 | $0.16 | $1.59 | $0.00 | $0.03 | $1.17 | $0.59 | $0.02 |
Дивидендный доход | 9.80% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Small Cap Fund показал максимальную просадку в 45.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Knights of Columbus Small Cap Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.52%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 11d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.88%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.20%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 19d | 11mo 2dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.45%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 18d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.59%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 2mo 17d | 4mo 20dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| KCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -56.78% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.10% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -18.90% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -25.43% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -33.92% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.31% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.71% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.05% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCSIX
Добавьте Knights of Columbus Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCSIX