PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCSIX с KCEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с KCEIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCSIX или KCEIX.

Корреляция

Корреляция между KCSIX и KCEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCSIX:

0.14

KCEIX:

1.40

Коэф-т Сортино

KCSIX:

0.47

KCEIX:

1.87

Коэф-т Омега

KCSIX:

1.06

KCEIX:

1.27

Коэф-т Кальмара

KCSIX:

0.19

KCEIX:

1.51

Коэф-т Мартина

KCSIX:

0.55

KCEIX:

5.05

Индекс Язвы

KCSIX:

8.96%

KCEIX:

1.83%

Дневная вол-ть

KCSIX:

22.96%

KCEIX:

6.99%

Макс. просадка

KCSIX:

-45.56%

KCEIX:

-16.07%

Текущая просадка

KCSIX:

-12.48%

KCEIX:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 0.94%.

KCSIX

С начала года

-4.91%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

-9.33%

1 год

3.23%

5 лет

14.40%

10 лет

6.22%

KCEIX

С начала года

0.94%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

1.85%

1 год

9.74%

5 лет

9.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCSIX и KCEIX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCSIX и KCEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCSIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCEIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCSIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности KCEIX в 2.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		9.12%8.73%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%0.19%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.21%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и KCEIX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и KCEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и KCEIX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...