PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCSIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%2.60%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с AZBIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AUERX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX

Сравнение комиссий KCSIX и KCEIX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund

Доходность на риск

KCSIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.16

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.67

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.16

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.31

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между KCSIX и KCEIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и KCEIX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCSIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-16.07%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-3.50%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-7.12%

-23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-0.23%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.55%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.15%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и KCEIX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCSIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.39%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

3.79%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

6.52%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

7.02%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

8.07%

+14.69%