PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCLIX с VISTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) and VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, KCLIX returned 2.14%/yr vs 2.45%/yr for VISTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCLIX charges 0.71%/yr vs 0.02%/yr for VISTX.

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.45% соответственно.

KCLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.97%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.14%

VISTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.28%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCLIX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.91%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.81%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Correlation

The correlation between KCLIX and VISTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between KCLIX and VISTX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с DTCPX

Доходность на риск

KCLIX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXVISTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.25

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
5.40

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.75

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

5.00

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

20.81

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.71

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и VISTX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, примерно равная максимальной просадке VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и VISTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCLIXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-5.64%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-0.86%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-0.86%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-5.64%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-5.64%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.69%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.21%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и VISTX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCLIXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.39%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.87%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

1.33%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

1.87%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

1.47%

+0.20%

Сравнение комиссий KCLIX и VISTX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и VISTX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VISTX в 4.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.46%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%

Часто задаваемые вопросы

KCLIX and VISTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISTX has higher volatility (0.39%) compared to KCLIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, KCLIX dropped -5.82% vs VISTX's -5.64%.

VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCLIX и VISTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор