PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с KCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с KCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и KCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCLIX и KCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.92%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		1.11%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%19.31%-12.45%29.87%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у KCIIX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям KCIIX по среднегодовой доходности: 1.98% против 9.20% соответственно.

KCLIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.71%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.98%

KCIIX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.69%
1 год
22.66%
3 года*
14.69%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Knights of Columbus International Equity Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с AVEGXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCVIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCEIX
Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIXKCIIX с KCVIX

Сравнение комиссий KCLIX и KCIIX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KCIIX в 1.21%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCLIX vs. KCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c KCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXKCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.89

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

6.81

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. KCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCIIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и KCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXKCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.58

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.56

+0.63

Корреляция

Корреляция между KCLIX и KCIIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и KCIIX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности KCIIX в 3.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.13%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		3.17%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и KCIIX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки KCIIX в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и KCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCLIXKCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-35.81%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.66%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-32.76%

+27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-35.81%

+29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-10.17%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-7.66%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.22%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и KCIIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 1.04%, в то время как у Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCLIXKCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

8.36%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

11.96%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

16.62%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

15.41%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

15.87%

-14.17%