PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCLIX с KCIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с KCIIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCLIX или KCIIX.

Корреляция

Корреляция между KCLIX и KCIIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и KCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCLIX:

3.25

KCIIX:

0.76

Коэф-т Сортино

KCLIX:

5.22

KCIIX:

1.25

Коэф-т Омега

KCLIX:

1.81

KCIIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

KCLIX:

7.86

KCIIX:

0.76

Коэф-т Мартина

KCLIX:

22.70

KCIIX:

3.53

Индекс Язвы

KCLIX:

0.25%

KCIIX:

3.69%

Дневная вол-ть

KCLIX:

1.69%

KCIIX:

15.57%

Макс. просадка

KCLIX:

-5.82%

KCIIX:

-38.18%

Текущая просадка

KCLIX:

-0.31%

KCIIX:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у KCIIX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям KCIIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 4.97% соответственно.

KCLIX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.44%

5 лет

1.96%

10 лет

1.79%

KCIIX

С начала года

13.90%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

11.72%

1 год

11.70%

5 лет

10.93%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCLIX и KCIIX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KCIIX в 1.21%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCLIX и KCIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCLIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
KCIIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCIIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCLIX c KCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа KCIIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и KCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и KCIIX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности KCIIX в 2.26%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.25%4.16%2.85%1.39%0.98%1.80%2.48%2.25%1.78%1.22%0.73%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.26%2.54%1.98%2.23%1.43%0.99%1.93%2.24%1.41%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и KCIIX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки KCIIX в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и KCIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и KCIIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 0.59%, в то время как у Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...