PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCLIX с KCCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) and KCCIX (Knights of Columbus Core Bond Fund) are both mutual funds - KCLIX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Investor, while KCCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCLIX returned 2.14%/yr vs 1.71%/yr for KCCIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.71% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у KCCIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции KCLIX превзошли акции KCCIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.71% соответственно.

KCLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.97%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.14%

KCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.41%
3 года*
3.94%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCLIX и KCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.91%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		0.55%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%9.78%-0.72%4.55%

Correlation

The correlation between KCLIX and KCCIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between KCLIX and KCCIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIXKCLIX с KCEIX
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCGIXKCCIX с FSMOXKCCIX с DUTMXKCCIX с KCIIXKCCIX с KCRIX

Доходность на риск

KCLIX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXKCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.48

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
2.19

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.27

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.10

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

6.29

+15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа KCCIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.48

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

-0.03

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.37

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.43

+0.87

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и KCCIX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и KCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCLIXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-18.52%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-2.59%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-5.84%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-18.52%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-18.52%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.80%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.86%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и KCCIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 0.34%, в то время как у Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCLIXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.23%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

2.69%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

3.69%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

5.55%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

4.69%

-3.02%

Сравнение комиссий KCLIX и KCCIX

И KCLIX, и KCCIX имеют комиссию равную 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и KCCIX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности KCCIX в 4.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		4.03%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%

Часто задаваемые вопросы

KCLIX and KCCIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCCIX has higher volatility (1.23%) compared to KCLIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, KCLIX dropped -5.82% vs KCCIX's -18.52%.

KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCLIX и KCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор