PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с KCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCLIX и KCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.72%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		-1.02%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%9.78%-0.72%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у KCCIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции KCLIX превзошли акции KCCIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.66% соответственно.

KCLIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.82%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.00%

KCCIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.36%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCEIX
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCIIXKCCIX с KCGIXKCCIX с DUTMXKCCIX с FSMOXKCCIX с KCRIX

Сравнение комиссий KCLIX и KCCIX

И KCLIX, и KCCIX имеют комиссию равную 0.71%.

KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund

Доходность на риск

KCLIX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXKCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.75

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.07

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.10

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

3.61

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа KCCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.75

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.05

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.36

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.40

+0.80

Корреляция

Корреляция между KCLIX и KCCIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и KCCIX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности KCCIX в 3.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.12%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		3.05%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и KCCIX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и KCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCLIXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-18.52%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.00%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-18.52%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-18.52%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-4.52%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-4.82%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.91%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и KCCIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 1.08%, в то время как у Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCLIXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.57%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.50%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

4.10%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

5.53%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

4.68%

-2.98%