- ISIN
- US00771X7993
- CUSIP
- 00771X799
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 27 февр. 2015 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции KCLIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) показал доход в 0.91% с начала года и 3.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCLIX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Knights of Columbus Limited Duration Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KCLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KCLIX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.41% | -0.43% | 0.31% | 0.31% | 0.00% | 0.91% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 0.62% | 0.38% | 0.62% | 0.00% | 0.72% | 0.10% | 0.82% | 0.44% | 0.20% | 0.31% | 0.40% | 5.25% |
| 2024 | 0.42% | -0.31% | 0.35% | -0.21% | 0.73% | 0.47% | 1.15% | 0.82% | 0.82% | -0.51% | 0.41% | 0.23% | 4.44% |
| 2023 | 0.95% | -0.52% | 1.20% | 0.42% | -0.21% | -0.39% | 0.42% | 0.32% | 0.03% | 0.32% | 1.16% | 1.09% | 4.86% |
| 2022 | -0.70% | -0.51% | -1.21% | -0.52% | 0.21% | -0.73% | 0.52% | -0.52% | -1.19% | -0.11% | 0.74% | 0.15% | -3.81% |
| 2021 | 0.10% | 0.00% | -0.10% | 0.20% | 0.10% | -0.15% | 0.20% | 0.00% | -0.09% | -0.30% | -0.20% | -0.09% | -0.33% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Limited Duration Fund has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.01%) than losses (1.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.01%
- Участие в снижении
- 1.85%
Комиссия
Комиссия KCLIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCLIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.41 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 2.93 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.08 | 13.52 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.27 | $0.13 | $0.11 | $0.18 | $0.25 | $0.22 | $0.18 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 5.82%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -5.82%март 2020 г. | 15d | 3mo 3d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.62%окт. 2022 г. | 1y 16d | 1y 2mo | 2y 2moокт. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.81%март 2026 г. | 18d | 2mo 8d | 2mo 26dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.78%март 2018 г. | 6mo 8d | 4mo 23d | 11mo 1dсент. 2017 г. - авг. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.72%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| KCLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -56.78% | +50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -9.10% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.81% | -18.90% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -25.43% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -33.92% | +28.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.72% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.97% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCLIX
Добавьте Knights of Columbus Limited Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCLIX