График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Knights of Columbus Limited Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) показал доход в -0.92% с начала года и 2.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCLIX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Knights of Columbus Limited Duration Fund
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KCLIX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.41% | -1.63% | -0.92% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 0.62% | 0.38% | 0.62% | -0.00% | 0.72% | 0.10% | 0.82% | 0.44% | 0.20% | 0.31% | 0.40% | 5.25% |
| 2024 | 0.42% | -0.31% | 0.35% | -0.21% | 0.73% | 0.47% | 1.15% | 0.82% | 0.82% | -0.51% | 0.41% | 0.23% | 4.44% |
| 2023 | 0.95% | -0.52% | 1.20% | 0.42% | -0.21% | -0.39% | 0.42% | 0.32% | 0.03% | 0.32% | 1.16% | 1.09% | 4.86% |
| 2022 | -0.70% | -0.51% | -1.21% | -0.52% | 0.21% | -0.73% | 0.52% | -0.52% | -1.19% | -0.11% | 0.74% | 0.15% | -3.81% |
| 2021 | 0.10% | -0.00% | -0.10% | 0.20% | 0.10% | -0.15% | 0.20% | 0.00% | -0.09% | -0.30% | -0.20% | -0.09% | -0.33% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Limited Duration Fund: годовая альфа составляет 1.95%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (7.24%) было выше, чем в снижении (2.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.24%
- Участие в снижении
- 2.78%
Комиссия
Комиссия KCLIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCLIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 6.61 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KCLIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.40 | $0.40 | $0.27 | $0.13 | $0.11 | $0.18 | $0.25 | $0.22 | $0.18 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.13% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 5.82%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка Knights of Columbus Limited Duration Fund составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.82% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 65 | 25 июн. 2020 г. | 77 |
| -5.62% | 4 окт. 2021 г. | 265 | 20 окт. 2022 г. | 294 | 21 дек. 2023 г. | 559 |
| -1.63% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.78% | 13 сент. 2017 г. | 130 | 20 мар. 2018 г. | 100 | 10 авг. 2018 г. | 230 |
| -0.72% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 10 | 28 апр. 2025 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...