Сравнение KCLIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.44% соответственно.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и DFCFX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
KCLIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
KCLIX
DFCFX
Сравнение KCLIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.98 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.07 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 5.56 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и DFCFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и DFCFX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и DFCFX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -4.27% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.03% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -4.27% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -4.27% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и DFCFX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.15% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.42% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.21% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.39% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 3.13% | -1.43% |