Сравнение KCLIX с KCGIX
KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) and KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - KCLIX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Investor, while KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCLIX returned 2.14%/yr vs 15.29%/yr for KCGIX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KCLIX charges 0.71%/yr vs 0.90%/yr for KCGIX.
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и KCGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у KCGIX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям KCGIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 15.29% соответственно.
KCLIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.14%
- Всё время*
- 2.16%
KCGIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 14.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KCLIX и KCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 1.39% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | 13.90% | 20.25% | 27.89% | 38.13% | -31.49% | 19.60% | 33.86% | 30.72% | -5.22% | 26.71% |
Correlation
The correlation between KCLIX and KCGIX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.03 |
Over the past year, KCLIX and KCGIX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCLIX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск
KCLIX
KCGIX
Сравнение KCLIX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCLIX | KCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.26 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.76 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 6.32 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и KCGIX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и KCGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCLIX | KCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -35.51% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -13.50% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.81% | -22.20% | +21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -35.51% | +29.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -35.51% | +29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -6.79% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 3.76% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и KCGIX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 0.45%, в то время как у Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCLIX | KCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 5.77% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 13.45% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 16.35% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 20.86% | -19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 20.78% | -19.10% |
Сравнение комиссий KCLIX и KCGIX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KCGIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и KCGIX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности KCGIX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | 5.33% | 6.03% | 0.69% | 0.15% | 0.03% | 13.90% | 5.61% | 5.20% | 13.63% | 0.91% | 0.34% |
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 4.09% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
KCLIX and KCGIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCGIX has higher volatility (5.77%) compared to KCLIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, KCLIX dropped -5.82% vs KCGIX's -35.51%.
KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCLIX и KCGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор