PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCLIX с AVEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) and AVEGX (Ave Maria Growth Fund) are both mutual funds - KCLIX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Investor, while AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, KCLIX returned 2.13%/yr vs 13.95%/yr for AVEGX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KCLIX charges 0.71%/yr vs 0.90%/yr for AVEGX.

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.95% соответственно.

KCLIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.65%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.13%

AVEGX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.04%
1 год
21.36%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.37%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCLIX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.80%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		16.76%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%

Correlation

The correlation between KCLIX and AVEGX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.03

The correlation between KCLIX and AVEGX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIXKCLIX с KCEIX
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с KCXIXAVEGX с AVESAVEGX с SCHG

Доходность на риск

KCLIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXAVEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.41

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
2.06

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.25

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.86

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

6.98

+14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.41

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.51

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.74

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.62

+0.68

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и AVEGX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и AVEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCLIXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-48.28%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-11.55%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-17.17%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-31.70%

+26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-36.95%

+31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.54%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-6.01%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.07%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и AVEGX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 0.36%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCLIXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

4.20%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

12.49%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

15.26%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

18.46%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

18.96%

-17.29%

Сравнение комиссий KCLIX и AVEGX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и AVEGX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности AVEGX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		4.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCLIX and AVEGX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEGX has higher volatility (4.20%) compared to KCLIX (0.36%). In terms of maximum drawdown, KCLIX dropped -5.82% vs AVEGX's -48.28%.

KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCLIX и AVEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор