PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с AVEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCLIX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.72%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.03% соответственно.

KCLIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.82%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.00%

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCVIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCEIX
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES

Сравнение комиссий KCLIX и AVEGX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCLIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXAVEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.36

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.64

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.61

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

2.11

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.36

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.36

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.57

+0.63

Корреляция

Корреляция между KCLIX и AVEGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и AVEGX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности AVEGX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.12%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%0.00%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и AVEGX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCLIXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-48.28%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.13%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-31.70%

+26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-36.95%

+31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-8.56%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-6.05%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

3.51%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и AVEGX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 1.08%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCLIXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

6.99%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

11.88%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

18.84%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

18.31%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

18.87%

-17.17%