Сравнение KCLIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.92% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции KCLIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.76% соответственно.
KCLIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.98%
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и VBISX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
KCLIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
KCLIX
VBISX
Сравнение KCLIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.70 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.72 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 9.96 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.48 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и VBISX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и VBISX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.13% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и VBISX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -8.79% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.54% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -8.72% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -8.79% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.25% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.87% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и VBISX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.74% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 1.50% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 2.44% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.91% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.37% | -0.67% |