Сравнение KCLIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCLIX имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции DFEQX немного отстают с 1.91%.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и DFEQX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
KCLIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
KCLIX
DFEQX
Сравнение KCLIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 4.12 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 6.61 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.55 | -1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.59 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 20.66 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 4.12 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и DFEQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и DFEQX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и DFEQX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -8.40% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.76% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -8.40% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -8.40% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.55% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.96% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.17% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и DFEQX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.46% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.66% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 0.91% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.06% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.70% | 0.00% |