Сравнение KCLIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.92% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.98% против 3.20% соответственно.
KCLIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.98%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и DFAIX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
KCLIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
KCLIX
DFAIX
Сравнение KCLIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.57 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 5.96 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.07 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 8.64 | -6.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 34.01 | -21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.57 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и DFAIX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.13% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и DFAIX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, примерно равная максимальной просадке DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -5.63% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.47% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -5.46% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | -5.63% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.28% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.95% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и DFAIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 0.75% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 1.07% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.18% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.56% | -0.86% |