PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCLIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.92%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%0.20%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

KCLIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.71%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.98%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIXKCLIX с KCRIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий KCLIX и KCEIX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCLIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.16

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.67

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

8.16

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.79

+0.40

Корреляция

Корреляция между KCLIX и KCEIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.13%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и KCEIX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCLIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-16.07%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.50%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-7.12%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.23%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.55%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.15%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и KCEIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) составляет 1.04%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCLIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.39%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

3.79%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

6.52%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

7.02%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

8.07%

-6.37%