Сравнение KCIIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCIIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 1.11% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции KCIIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.83% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.20%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCIIX и EPDPX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
KCIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
KCIIX
EPDPX
Сравнение KCIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.99 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.53 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.39 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 17.85 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.99 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KCIIX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и EPDPX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.17% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и EPDPX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -39.21% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -10.96% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -21.06% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -33.34% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -7.16% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -11.30% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.70% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и EPDPX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.11% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.64% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.26% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.07% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.88% | +0.99% |