PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCE с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

KCE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KCE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCE имеют среднегодовую доходность 15.83%, а акции SPYG немного впереди с 15.90%.

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий KCE и SPYG

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

KCE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.04

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.62

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.75

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

6.81

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между KCE и SPYG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и SPYG

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок KCE и SPYG

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

KCESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-67.63%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-13.76%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-32.67%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-32.67%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-9.06%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-24.48%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

3.55%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.32%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

12.90%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

22.42%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.13%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

20.57%

+2.64%