PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCE с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

KCE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KCE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 15.83% против 8.45% соответственно.

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий KCE и SPYD

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

KCE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCESPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.49

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.78

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.59

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

2.09

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCESPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между KCE и SPYD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и SPYD

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок KCE и SPYD

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

KCESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-46.42%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-12.35%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-22.25%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-46.42%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-4.70%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-6.24%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

3.47%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и SPYD

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.03%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

8.61%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

15.67%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

16.24%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

19.80%

+3.41%