Сравнение KCE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KCE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KCE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.83% против 18.99% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и QQQ
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KCE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KCE
QQQ
Сравнение KCE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.07 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.66 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.00 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 7.32 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.07 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KCE и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и QQQ
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и QQQ
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -82.97% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -12.62% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -35.12% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -35.12% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -7.86% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -32.99% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.44% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и QQQ
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.28% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.61% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 12.82% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 22.70% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.38% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 22.25% | +0.96% |