PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с PTF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.65%/yr vs 26.39%/yr for PTF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности KCE и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%. За последние 10 лет акции KCE уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 17.65% против 26.39% соответственно.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between KCE and PTF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.65

The correlation between KCE and PTF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и PTF

Секторы
KCE
PTF

Финансовые услуги

98.8%
1.5%

Технологии

1.2%
93.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
PTF
1.5%

Технологии

KCE
1.2%
PTF
93.8%

Сырьевые материалы

KCE

-

PTF

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

PTF

-

Энергетика

KCE

-

PTF
1.6%

Здравоохранение

KCE

-

PTF

-

Промышленность

KCE

-

PTF
1.8%

Недвижимость

KCE

-

PTF

-

Коммунальные услуги

KCE

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

KCE vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.39

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.74

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

5.36

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

20.45

-18.31

KCE vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и PTF

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-55.38%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-17.99%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-36.11%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-44.88%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-44.88%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.47%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-13.26%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.71%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и PTF

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

16.30%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

31.97%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

40.36%

-20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

35.34%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

33.16%

-10.06%

Сравнение комиссий KCE и PTF

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и PTF

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCE and PTF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 17.65% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.01% for PTF.

KCE is categorized as Financials Equities, while PTF is Momentum. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор