Сравнение KCE с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
KCE и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 15.83% против 6.78% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и PSCF
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
KCE vs. PSCF — Ранг доходности на риск
KCE
PSCF
Сравнение KCE c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.75 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.34 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KCE и PSCF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и PSCF
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и PSCF
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -45.46% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.27% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -36.77% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -45.46% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.95% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -8.67% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.55% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и PSCF
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.79% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 12.52% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 21.56% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.55% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 24.78% | -1.57% |