PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 13.37%/yr for MOAT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности KCE и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 16.37% против 13.37% соответственно.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between KCE and MOAT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.80

The correlation between KCE and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCE и MOAT

Секторы
KCE
MOAT

Финансовые услуги

98.5%
6.7%

Технологии

1.5%
32.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
MOAT
6.7%

Технологии

KCE
1.5%
MOAT
32.8%

Сырьевые материалы

KCE

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

MOAT
17.5%

Энергетика

KCE

-

MOAT

-

Здравоохранение

KCE

-

MOAT
16.0%

Промышленность

KCE

-

MOAT
13.5%

Недвижимость

KCE

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

KCE

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

KCE vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.09

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.64

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.21

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

3.77

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.09

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.77

-0.52

Просадки

Сравнение просадок KCE и MOAT

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-33.31%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-12.43%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-21.44%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-23.96%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-33.31%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-4.72%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-3.83%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.98%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и MOAT

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.82%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

9.87%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

13.86%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.18%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

18.68%

+4.42%

Сравнение комиссий KCE и MOAT

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и MOAT

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

KCE and MOAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to MOAT (3.82%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 13.37% for MOAT. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

KCE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.37% for MOAT.

KCE is categorized as Financials Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор