Сравнение KCE с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KCE и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 15.83% против 8.41% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и KRE
И KCE, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KCE vs. KRE — Ранг доходности на риск
KCE
KRE
Сравнение KCE c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.26 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.11 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KCE и KRE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и KRE
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и KRE
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -68.54% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.95% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -52.69% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -54.92% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -10.05% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -22.04% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 6.03% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и KRE
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.39% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 17.96% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 28.14% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 30.07% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 31.96% | -8.75% |