PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с IETC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. KCE is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, KCE returned 12.87%/yr vs 15.73%/yr for IETC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности KCE и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 4.48%.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-16.92%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%

Correlation

The correlation between KCE and IETC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.66

The correlation between KCE and IETC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и IETC

Секторы
KCE
IETC

Финансовые услуги

98.8%
3.0%

Технологии

1.2%
79.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
IETC
3.0%

Технологии

KCE
1.2%
IETC
79.4%

Сырьевые материалы

KCE

-

IETC

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

IETC
8.4%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

IETC
4.3%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

IETC

-

Энергетика

KCE

-

IETC

-

Здравоохранение

KCE

-

IETC
0.1%

Промышленность

KCE

-

IETC
3.7%

Недвижимость

KCE

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

KCE

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

KCE vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.80

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.18

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.84

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

2.30

-0.17

KCE vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и IETC

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-38.48%

-35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-21.19%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-25.17%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-38.48%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-10.32%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-8.14%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

7.67%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и IETC

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

9.62%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

17.85%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

22.11%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

24.70%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

25.44%

-2.34%

Сравнение комиссий KCE и IETC

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и IETC

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IETC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and IETC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (9.62%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IETC leads with 15.73% vs 12.87% for KCE. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 15.73% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.37% for IETC.

KCE is categorized as Financials Equities, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.18% for IETC.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор