Сравнение KCE с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
KCE и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.21% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции FNCL по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.24% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
FNCL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и FNCL
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
KCE vs. FNCL — Ранг доходности на риск
KCE
FNCL
Сравнение KCE c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.18 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 0.53 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KCE и FNCL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и FNCL
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и FNCL
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -44.38% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.78% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -25.68% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.38% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -11.97% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -6.89% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.98% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и FNCL
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.88% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.74% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 19.99% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 19.33% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 22.35% | +0.86% |