PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с FDIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while FDIQ tracks the Bloomberg Financial Data Providers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 7.60%/yr for FDIQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KCE и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 16.37% против 7.60% соответственно.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

FDIQ

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.53%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.28%
1 год
22.98%
3 года*
18.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		9.72%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Correlation

The correlation between KCE and FDIQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.74

The correlation between KCE and FDIQ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с FNCLFDIQ с IXGFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с KRE

Доходность на риск

KCE vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEFDIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.04

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.59

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.07

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

5.26

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KCE и FDIQ

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FDIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-52.86%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-11.13%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-28.09%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-42.99%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-52.86%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-8.53%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-11.56%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.38%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и FDIQ

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеют волатильность 4.24% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.06%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.93%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

22.14%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

28.70%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

31.12%

-8.02%

Сравнение комиссий KCE и FDIQ

И KCE, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и FDIQ

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FDIQ в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.56%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and FDIQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to FDIQ (4.06%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs FDIQ's -52.86%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 7.60% for FDIQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FDIQ has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE and FDIQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

FDIQ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.75% for KCE.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while FDIQ tracks Bloomberg Financial Data Providers Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и FDIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор