Сравнение KCE с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
KCE и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 15.83% против 8.58% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и FDIQ
И KCE, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KCE vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
KCE
FDIQ
Сравнение KCE c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.38 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.86 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 5.45 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KCE и FDIQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и FDIQ
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и FDIQ
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -52.86% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.15% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -42.99% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -52.86% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -7.08% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -11.64% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.84% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и FDIQ
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.91% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 17.49% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 27.55% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 28.94% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 31.21% | -8.00% |