Сравнение KCE с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
KCE и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 15.83% против 2.13% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и BIL
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
KCE vs. BIL — Ранг доходности на риск
KCE
BIL
Сравнение KCE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 19.52 | -19.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 254.20 | -253.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 180.39 | -179.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 368.00 | -367.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 4,131.71 | -4,130.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 19.52 | -19.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 12.55 | -12.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 8.23 | -7.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.73 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между KCE и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и BIL
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и BIL
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -0.78% | -73.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -0.01% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -0.12% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -0.21% | -40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | 0.00% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -0.26% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 0.00% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и BIL
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 0.06% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 0.14% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 0.21% | +25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 0.26% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 0.26% | +22.95% |