PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с IPAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs 27.40% for IPAC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 13.30%.

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAC

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
8.31%
С начала года
13.30%
1 год
27.40%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и IPAC

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.30%25.16%-3.88%

Correlation

The correlation between KCAI and IPAC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KCAI и IPAC

Секторы
KCAI
IPAC

Финансовые услуги

39.0%
22.3%

Промышленность

23.6%
19.5%

Технологии

13.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.4%

Сырьевые материалы

11.3%
8.4%

Здравоохранение

1.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
IPAC
22.3%

Промышленность

KCAI
23.6%
IPAC
19.5%

Технологии

KCAI
13.2%
IPAC
18.2%

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
IPAC
10.4%

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
IPAC
8.4%

Здравоохранение

KCAI
1.3%
IPAC
5.2%

Коммуникационные услуги

KCAI

-

IPAC
3.8%

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

IPAC
3.7%

Энергетика

KCAI

-

IPAC
1.6%

Недвижимость

KCAI

-

IPAC
4.8%

Коммунальные услуги

KCAI

-

IPAC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC

Доходность на риск

KCAI vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.58

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.23

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

2.40

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

8.45

+12.17

KCAI vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IPAC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и IPAC

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-30.99%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.49%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.52%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-7.43%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.25%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и IPAC

KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 5.43% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.34%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

14.55%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

17.39%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.82%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

16.60%

+4.33%

Сравнение комиссий KCAI и IPAC

KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и IPAC

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности IPAC в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.90%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and IPAC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (5.43%) compared to IPAC (5.34%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs IPAC's -30.99%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 27.40% for IPAC. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 3.90% for IPAC.

KCAI is categorized as China Equities, while IPAC is Asia Pacific Equities. KCAI tracks Qi China Alpha Index, while IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.09% for IPAC.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор