PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с FXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - KCAI tracks the Qi China Alpha Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs 9.66% for FXP. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и FXP

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		17.49%-45.32%-37.60%

Correlation

The correlation between KCAI and FXP is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

-0.59

The correlation between KCAI and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с FXIFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

KCAI vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.24

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.62

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

0.44

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

0.80

+19.82

KCAI vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FXP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и FXP

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-99.94%

+74.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-21.99%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-99.92%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-94.17%

+87.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

12.04%

-10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и FXP

Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 5.43%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

13.71%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

29.15%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

40.14%

-26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

63.18%

-42.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

54.76%

-33.83%

Сравнение комиссий KCAI и FXP

KCAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и FXP

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности FXP в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and FXP have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 9.66% for FXP. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 3.06% for FXP.

KCAI tracks Qi China Alpha Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.95% for FXP.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор