Сравнение KBWY с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
KBWY и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 3.10% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и VRAI
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
KBWY vs. VRAI — Ранг доходности на риск
KBWY
VRAI
Сравнение KBWY c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.03 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.44 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.19 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.49 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и VRAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и VRAI
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и VRAI
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -47.51% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -15.73% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -26.71% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -1.18% | -21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -10.32% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.40% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и VRAI
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.07% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.98% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 17.87% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.68% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 22.34% | +4.69% |