Сравнение KBWY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
KBWY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.25% против 17.41% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и SPMO
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
KBWY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
KBWY
SPMO
Сравнение KBWY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.06 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.60 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.96 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.90 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.06 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и SPMO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и SPMO
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и SPMO
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -30.95% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.70% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -22.74% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -30.95% | -26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -7.31% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -4.66% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.60% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и SPMO
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.22% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.80% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.77% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 19.08% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 20.09% | +6.94% |