PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWY с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 0.46%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 23.45%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.46% против 20.10% соответственно.

KBWY

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.47%
6 месяцев
16.20%
С начала года
23.45%
1 год
28.13%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.38%
10 лет*
0.46%
Всё время*
5.10%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KBWY

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
$3.06M$2.92M$2.58M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам KBWY и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		23.45%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between KBWY and SPMO is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.33

Over the past year, the correlation between KBWY and SPMO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

KBWY vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBWY c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWYSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.34

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.90

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.06

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

7.35

+0.22

KBWY vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SPMO

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-30.95%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-15.64%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-20.13%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-22.74%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-30.95%

-26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-7.05%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-4.62%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.37%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SPMO

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.70%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

21.85%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

24.09%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

20.69%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

20.97%

+6.10%

Сравнение комиссий KBWY и SPMO

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SPMO

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.24%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and SPMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to KBWY (4.47%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 0.46% for KBWY. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 0.70% for SPMO.

KBWY is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.13% for SPMO.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор