Сравнение KBWY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
KBWY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 0.25% против 11.21% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и RSP
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
KBWY vs. RSP — Ранг доходности на риск
KBWY
RSP
Сравнение KBWY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.75 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.17 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.04 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.64 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и RSP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и RSP
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и RSP
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -59.92% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.54% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -21.38% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -39.04% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -5.66% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -6.69% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.80% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и RSP
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.40% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.84% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 17.16% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.20% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.36% | +8.67% |