Сравнение KBWY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KBWY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.25% против 18.99% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и QQQ
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KBWY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KBWY
QQQ
Сравнение KBWY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.32 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.86 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и QQQ
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и QQQ
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -82.97% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.62% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -35.12% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -35.12% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -7.86% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -32.99% | +18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.44% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и QQQ
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.61% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.82% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.70% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.38% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 22.25% | +4.78% |