PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с JRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWY и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и JRE


2026 (YTD)20252024202320222021
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%14.01%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.


KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий KBWY и JRE

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.


Доходность на риск

KBWY vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWYJREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.57

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.87

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.72

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

3.25

-3.15

KBWY vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа JRE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWYJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между KBWY и JRE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и JRE

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности JRE в 5.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и JRE

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и JRE.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWYJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-31.69%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.93%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-4.31%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.04%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.88%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и JRE

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWYJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.96%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.21%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

16.56%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

18.86%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

18.86%

+8.17%