PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 2.15%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%26.31%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between KBWY and DTCR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between KBWY and DTCR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

KBWY vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.90

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.71

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

6.61

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

20.78

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.90

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.76

-0.57

Просадки

Сравнение просадок KBWY и DTCR

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-38.98%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-12.89%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-24.96%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-38.98%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-0.74%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.37%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и DTCR

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.73%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.16%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

16.92%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

21.84%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.83%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

21.90%

+5.15%

Сравнение комиссий KBWY и DTCR

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и DTCR

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and DTCR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 2.15% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.72% for DTCR.

KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор