PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWY и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%26.31%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий KBWY и DTCR

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

KBWY vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWYDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.14

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.79

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.94

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

11.65

-11.55

KBWY vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWYDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.14

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.50

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.52

-0.37

Корреляция

Корреляция между KBWY и DTCR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и DTCR

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и DTCR

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWYDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-38.98%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.07%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-38.98%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-7.13%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.72%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.41%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и DTCR

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWYDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.22%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

17.48%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

23.28%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

21.58%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.83%

+5.20%