PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с VCR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.09%/yr vs 13.76%/yr for VCR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.76% соответственно.

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%

VCR

1 день
0.20%
1 месяц
2.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.17%
1 год
12.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.00%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.09%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between KBWP and VCR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between KBWP and VCR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

KBWP vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.60

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.97

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.72

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

2.21

-1.97

KBWP vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и VCR

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-61.54%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-15.59%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-27.36%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-39.20%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-39.20%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.64%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-9.39%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и VCR

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.17%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.48%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

18.62%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

24.03%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.43%

-1.70%

Сравнение комиссий KBWP и VCR

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и VCR

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and VCR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (6.17%) compared to KBWP (5.73%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.76% vs 12.09% for KBWP. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.76% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.73% for VCR.

KBWP is categorized as Financials Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.10% for VCR.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор