PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.22%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.22% против 20.95% соответственно.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between KBWP and SPMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.36

The correlation between KBWP and SPMO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и SPMO

Секторы
KBWP
SPMO

Финансовые услуги

100.0%
5.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

KBWP

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SPMO
4.3%

Энергетика

KBWP

-

SPMO
3.4%

Здравоохранение

KBWP

-

SPMO
6.7%

Промышленность

KBWP

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

KBWP

-

SPMO
1.0%

Технологии

KBWP

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

KBWP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.62

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.54

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.64

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

14.17

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.62

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SPMO

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-30.95%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.70%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-20.13%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.74%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-30.95%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

0.00%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.60%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.26%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SPMO

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.35%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

14.39%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.64%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

19.30%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.31%

+0.39%

Сравнение комиссий KBWP и SPMO

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SPMO

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and SPMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.95% vs 11.22% for KBWP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.95% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.65% for SPMO.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SPMO is Momentum. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор