PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.53%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.53% против 20.99% соответственно.

KBWP

1 день
1.21%
1 месяц
3.88%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.47%
1 год
4.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.45%
10 лет*
12.53%

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-0.75%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between KBWP and SPMO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.35

The correlation between KBWP and SPMO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и SPMO

Секторы
KBWP
SPMO

Финансовые услуги

100.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
SPMO
5.8%

Сырьевые материалы

KBWP

-

SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

SPMO
3.8%

Энергетика

KBWP

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

KBWP

-

SPMO
5.9%

Промышленность

KBWP

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

KBWP

-

SPMO
0.9%

Технологии

KBWP

-

SPMO
56.8%

Коммунальные услуги

KBWP

-

SPMO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

KBWP vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.02

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.68

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.25

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

12.18

-11.23

KBWP vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и SPMO

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-30.95%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.70%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-20.13%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.74%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-30.95%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.87%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.59%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.38%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и SPMO

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

11.77%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

17.74%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

20.51%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

19.87%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.60%

+0.13%

Сравнение комиссий KBWP и SPMO

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и SPMO

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and SPMO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.77%) compared to KBWP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 12.53% for KBWP. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.68% for SPMO.

KBWP is categorized as Financials Equities, while SPMO is Momentum. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор