Сравнение KBWP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
KBWP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.43% против 17.41% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и SPMO
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
KBWP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
KBWP
SPMO
Сравнение KBWP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.06 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.60 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.96 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.90 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.06 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и SPMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и SPMO
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и SPMO
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -30.95% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.70% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -22.74% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -30.95% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.31% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.66% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.60% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и SPMO
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.22% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.80% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.77% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.08% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.09% | +0.56% |