Сравнение KBWP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
KBWP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции RSP немного отстают с 11.21%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и RSP
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
KBWP vs. RSP — Ранг доходности на риск
KBWP
RSP
Сравнение KBWP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.75 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.17 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.04 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.64 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.75 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и RSP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и RSP
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и RSP
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -59.92% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.54% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -21.38% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -39.04% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -5.66% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.69% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.80% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и RSP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 4.30% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.40% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 8.84% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 17.16% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.20% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.36% | +2.29% |