PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWP returned 9.97%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%18.02%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between KBWP and QQQM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between KBWP and QQQM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и QQQM

Секторы
KBWP
QQQM

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

KBWP

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

QQQM
7.7%

Энергетика

KBWP

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

KBWP

-

QQQM
4.2%

Промышленность

KBWP

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

KBWP

-

QQQM
0.1%

Технологии

KBWP

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

KBWP

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

KBWP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.65

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.46

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.53

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.52

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.65

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KBWP и QQQM

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-35.04%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.96%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.70%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-35.04%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-0.20%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-8.25%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.11%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и QQQM

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.48%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.05%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.91%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

22.24%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.12%

-1.42%

Сравнение комиссий KBWP и QQQM

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и QQQM

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and QQQM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 9.97% for KBWP. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.41% for QQQM.

KBWP is categorized as Financials Equities, while QQQM is Nasdaq-100. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор