PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. KBWP is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 14.48%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%17.67%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between KBWP and PBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.36

The correlation between KBWP and PBDC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и PBDC

Секторы
KBWP
PBDC

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
PBDC
100.0%

Сырьевые материалы

KBWP

-

PBDC

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

PBDC

-

Энергетика

KBWP

-

PBDC

-

Здравоохранение

KBWP

-

PBDC

-

Промышленность

KBWP

-

PBDC

-

Недвижимость

KBWP

-

PBDC

-

Технологии

KBWP

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

KBWP

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

KBWP vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.56

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.69

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.51

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-0.94

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDC равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок KBWP и PBDC

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-20.47%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-20.15%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-20.47%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-17.21%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.66%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

10.95%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и PBDC

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.13%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

15.03%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

18.31%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

17.04%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.04%

+3.66%

Сравнение комиссий KBWP и PBDC

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и PBDC

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and PBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, KBWP leads with 14.48% vs 7.76% for PBDC. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWP has performed better with a 14.48% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 2.03% for KBWP.

They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.75% for PBDC.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор