PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWP и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и PBDC


2026 (YTD)2025202420232022
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%17.67%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-11.37%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.


KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Putnam BDC Income ETF

Сравнение комиссий KBWP и PBDC

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


Доходность на риск

KBWP vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWPPBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.65

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.79

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.67

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-1.42

+0.68

KBWP vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWPPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между KBWP и PBDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и PBDC

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PBDC в 11.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и PBDC

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWPPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-20.47%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-20.15%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-18.70%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.15%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

9.54%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и PBDC

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWPPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.39%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.34%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

21.68%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

16.75%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.75%

+3.90%