Сравнение KBWP с PBDC
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. KBWP is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 17.66%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.
KBWP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.53%
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -0.75% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 16.18% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between KBWP and PBDC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between KBWP and PBDC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. PBDC — Ранг доходности на риск
KBWP
PBDC
Сравнение KBWP c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.65 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.11 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PBDC
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -20.47% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -20.15% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -20.47% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -19.39% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.85% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 11.64% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PBDC
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.45% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 15.43% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.65% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.05% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.05% | +3.68% |
Сравнение комиссий KBWP и PBDC
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PBDC
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PBDC в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and PBDC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWP has higher volatility (5.89%) compared to PBDC (5.45%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, KBWP leads with 17.66% vs 6.83% for PBDC. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWP has performed better with a 17.66% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 1.97% for KBWP.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 13.49% for PBDC.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор