Сравнение KBWP с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
KBWP и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 17.67% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и PBDC
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
KBWP vs. PBDC — Ранг доходности на риск
KBWP
PBDC
Сравнение KBWP c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.65 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.79 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.67 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.42 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.65 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и PBDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PBDC
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PBDC
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -20.47% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -20.15% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -18.70% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.15% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 9.54% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PBDC
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.39% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.34% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 21.68% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.75% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.75% | +3.90% |