PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.58%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWP имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции IDMO немного отстают с 12.47%.

KBWP

1 день
2.17%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
8.35%
С начала года
4.12%
1 год
13.34%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.58%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		4.12%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between KBWP and IDMO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.29

The correlation between KBWP and IDMO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и IDMO

Секторы
KBWP
IDMO

Финансовые услуги

100.0%
43.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

KBWP

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

IDMO
2.5%

Энергетика

KBWP

-

IDMO
1.7%

Здравоохранение

KBWP

-

IDMO
1.1%

Промышленность

KBWP

-

IDMO
21.3%

Недвижимость

KBWP

-

IDMO
1.8%

Технологии

KBWP

-

IDMO
6.2%

Коммунальные услуги

KBWP

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

KBWP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.18

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.74

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

6.94

-3.76

KBWP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и IDMO

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-39.38%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.31%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.65%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-27.07%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-31.34%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.93%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.70%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.13%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и IDMO

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.93%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

16.86%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

18.53%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

18.14%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

17.89%

+2.91%

Сравнение комиссий KBWP и IDMO

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и IDMO

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.88%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and IDMO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (7.84%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.58% vs 12.47% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.58% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.88% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while IDMO is Momentum. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор