Сравнение KBWP с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
KBWP и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWP и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 7.14% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и GABF
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
KBWP vs. GABF — Ранг доходности на риск
KBWP
GABF
Сравнение KBWP c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.15 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.05 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.18 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.48 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и GABF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и GABF
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и GABF
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -20.86% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -17.16% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -14.11% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.64% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 6.49% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и GABF
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.73% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.62% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.80% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 20.69% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.69% | -0.04% |