Сравнение KBWP с GABF
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KBWP is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 17.66%/yr vs 21.02%/yr for GABF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.
KBWP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.53%
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -0.75% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 6.11% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between KBWP and GABF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.52 |
The correlation between KBWP and GABF shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWP и GABF
Секторы
KBWP
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWP
GABF
Сырьевые материалы
KBWP
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
KBWP
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
KBWP
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
KBWP
-
GABF
-
Энергетика
KBWP
-
GABF
-
Здравоохранение
KBWP
-
GABF
-
Промышленность
KBWP
-
GABF
Недвижимость
KBWP
-
GABF
Технологии
KBWP
-
GABF
Коммунальные услуги
KBWP
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. GABF — Ранг доходности на риск
KBWP
GABF
Сравнение KBWP c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.28 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.64 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и GABF
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -20.86% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -17.16% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -20.86% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -10.19% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.91% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 7.57% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и GABF
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.53% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.33% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 17.49% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 20.48% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 20.48% | +0.25% |
Сравнение комиссий KBWP и GABF
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и GABF
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GABF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and GABF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWP has higher volatility (5.89%) compared to GABF (4.53%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.02% vs 17.66% for KBWP. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.02% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
GABF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.97% for KBWP.
They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.10% for GABF.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор