Сравнение KBWP с GABF
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KBWP is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 14.48%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.
KBWP
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.22%
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -8.80% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 7.14% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between KBWP and GABF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.52 |
The correlation between KBWP and GABF shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWP и GABF
Секторы
KBWP
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWP
GABF
Сырьевые материалы
KBWP
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
KBWP
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
KBWP
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
KBWP
-
GABF
-
Энергетика
KBWP
-
GABF
-
Здравоохранение
KBWP
-
GABF
-
Промышленность
KBWP
-
GABF
Недвижимость
KBWP
-
GABF
Технологии
KBWP
-
GABF
Коммунальные услуги
KBWP
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. GABF — Ранг доходности на риск
KBWP
GABF
Сравнение KBWP c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.19 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.44 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и GABF
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -20.86% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -17.16% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -20.86% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -11.60% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.86% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 7.27% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и GABF
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.16% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.28% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.14% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.37% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.54% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.54% | +0.16% |
Сравнение комиссий KBWP и GABF
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и GABF
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.03% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and GABF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 14.48% for KBWP. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.03% for KBWP.
They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.10% for GABF.
GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор