PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с FNCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

KBWP и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.24% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Сравнение комиссий KBWP и FNCL

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

KBWP vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.14

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.33

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.18

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.53

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между KBWP и FNCL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и FNCL

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FNCL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и FNCL

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-44.38%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.78%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-25.68%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-44.38%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-11.97%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.89%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.98%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и FNCL

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.88%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.74%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.99%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

19.33%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.35%

-1.70%