PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

KBWP и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.58% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий KBWP и FDIQ

И KBWP, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.

KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

KBWP vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.92

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.38

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.86

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

5.45

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.92

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между KBWP и FDIQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и FDIQ

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и FDIQ

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-52.86%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.15%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-42.99%

+25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-52.86%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-7.08%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.64%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.84%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и FDIQ

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.91%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

17.49%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

27.55%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

28.94%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

31.21%

-10.56%