PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.25% против 9.91% соответственно.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between KBWD and XLE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between KBWD and XLE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWD и XLE

Секторы
KBWD
XLE

Финансовые услуги

60.8%

-

Недвижимость

39.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
XLE

-

Недвижимость

KBWD
39.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

XLE

-

Энергетика

KBWD

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

KBWD

-

XLE

-

Промышленность

KBWD

-

XLE

-

Технологии

KBWD

-

XLE

-

Коммунальные услуги

KBWD

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

KBWD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.82

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.40

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.10

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

8.63

-8.31

KBWD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и XLE

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-71.26%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.05%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-20.14%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-26.04%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-66.81%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-8.01%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-17.97%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.32%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и XLE

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.26%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

16.79%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

20.57%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

26.05%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

29.58%

-6.33%

Сравнение комиссий KBWD и XLE

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и XLE

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and XLE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 5.25% for KBWD. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 2.59% for XLE.

KBWD is categorized as Financials Equities, while XLE is Energy Equities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор