Сравнение KBWD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
KBWD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.13% против 17.41% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SPMO
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
KBWD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
KBWD
SPMO
Сравнение KBWD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.06 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.60 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.96 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.90 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.06 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.87 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и SPMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SPMO
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SPMO
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -30.95% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.70% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -22.74% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -30.95% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -7.31% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.66% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.60% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SPMO
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.64%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.22% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.80% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 22.77% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.08% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 20.09% | +3.09% |