PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.82%/yr vs -0.07%/yr for SDIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 4.82% против -0.07% соответственно.

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between KBWD and SDIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between KBWD and SDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и SDIV

Секторы
KBWD
SDIV

Финансовые услуги

60.9%
8.9%

Недвижимость

39.1%
36.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

18.4%

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

14.3%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

KBWD
60.9%
SDIV
8.9%

Недвижимость

KBWD
39.1%
SDIV
36.2%

Сырьевые материалы

KBWD

-

SDIV
2.8%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

SDIV
6.1%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

SDIV
5.5%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

SDIV
3.7%

Энергетика

KBWD

-

SDIV
18.4%

Здравоохранение

KBWD

-

SDIV
1.4%

Промышленность

KBWD

-

SDIV
14.3%

Технологии

KBWD

-

SDIV
1.6%

Коммунальные услуги

KBWD

-

SDIV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

KBWD vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.02

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.73

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.43

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

12.41

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.02

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.06

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KBWD и SDIV

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-56.90%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.35%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-18.64%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-41.94%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-56.90%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-17.77%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-18.59%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.03%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и SDIV

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 3.94%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.21%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.64%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.47%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.86%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.97%

+4.27%

Сравнение комиссий KBWD и SDIV

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и SDIV

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and SDIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.21%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs SDIV's -56.90%.

On 10-year performance, KBWD leads with 4.82% vs -0.07% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWD has performed better with a 4.82% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 10.02% for SDIV.

KBWD is categorized as Financials Equities, while SDIV is Global Equities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор