Сравнение KBWD с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
KBWD и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 5.16% против 0.55% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и SDIV
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
KBWD vs. SDIV — Ранг доходности на риск
KBWD
SDIV
Сравнение KBWD c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 2.07 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.66 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.43 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 12.21 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.07 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.06 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и SDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и SDIV
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности SDIV в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и SDIV
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -56.90% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.37% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -41.94% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -56.90% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -17.21% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -18.63% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.66% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и SDIV
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.25% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.21% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 16.03% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.79% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 18.96% | +4.22% |