Сравнение KBWD с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
KBWD и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.21% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и RSP
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
KBWD vs. RSP — Ранг доходности на риск
KBWD
RSP
Сравнение KBWD c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.75 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.17 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.04 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.64 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.75 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и RSP
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и RSP
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -59.92% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.54% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -21.38% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -39.04% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -5.66% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.69% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.80% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и RSP
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.40% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.84% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.16% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 16.20% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 18.36% | +4.82% |