Сравнение KBWD с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KBWD и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.41% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и KRE
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
KBWD vs. KRE — Ранг доходности на риск
KBWD
KRE
Сравнение KBWD c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.70 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.09 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.26 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.11 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.70 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и KRE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и KRE
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и KRE
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -68.54% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.95% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -52.69% | +21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -54.92% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -10.05% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -22.04% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 6.03% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и KRE
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.39% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 17.96% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 28.14% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 30.07% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 31.96% | -8.78% |