PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с KNG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

KBWD и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-6.40%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

KNG

1 день
1.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий KBWD и KNG

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

KBWD vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.37

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.62

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.58

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

2.11

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между KBWD и KNG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и KNG

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и KNG

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-35.12%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.55%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-18.20%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-6.77%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.09%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.91%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и KNG

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.41%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

7.48%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

13.68%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

13.63%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

17.31%

+5.87%