Сравнение KBWD с IVZ
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while IVZ (Invesco Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, KBWD returned 4.39%/yr vs 5.65%/yr for IVZ. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 23.79%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям IVZ по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.65% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
IVZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | $168.22M | $155.47M | $146.00M |
| $5.73M | $4.99M | $4.71M |
Сравнение доходности по годам KBWD и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
IVZ Invesco Ltd. | 23.79% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between KBWD and IVZ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between KBWD and IVZ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. IVZ — Ранг доходности на риск
KBWD
IVZ
Сравнение KBWD c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.58 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.80 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и IVZ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -83.91% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -22.03% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -36.52% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -48.88% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -79.72% | +21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | 0.00% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -35.83% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 8.33% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и IVZ
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 12.70% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 26.67% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 33.85% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 36.84% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 39.24% | -15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и IVZ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности IVZ в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.64% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and IVZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (12.70%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор