PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с IVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBWD и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 4.82% против 3.55% соответственно.


KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

IVZ

1 день
-2.32%
1 месяц
4.26%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.22%
1 год
92.97%
3 года*
27.24%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и IVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
IVZ
Invesco Ltd.
4.19%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%

Correlation

The correlation between KBWD and IVZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.68

The correlation between KBWD and IVZ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco Ltd.

Доходность на риск

KBWD vs. IVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

4.24

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

11.47

-11.03

KBWD vs. IVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IVZ равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.70

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.09

Просадки

Сравнение просадок KBWD и IVZ

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IVZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBWDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-83.91%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-22.03%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-36.52%

+16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-53.40%

+22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-79.72%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-7.03%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-36.01%

+28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

8.13%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и IVZ

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 3.94%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBWDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

8.76%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

25.19%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

34.65%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

36.50%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

39.38%

-16.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и IVZ

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности IVZ в 3.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.
3.14%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы


KBWD and IVZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVZ has higher volatility (8.76%) compared to KBWD (3.94%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs IVZ's -83.91%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и IVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор