Сравнение KBWD с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Ltd. (IVZ).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и IVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
IVZ Invesco Ltd. | -6.68% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 5.13% против 2.19% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
IVZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. IVZ — Ранг доходности на риск
KBWD
IVZ
Сравнение KBWD c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.66 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.28 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.96 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.20 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.66 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и IVZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и IVZ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности IVZ в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
IVZ Invesco Ltd. | 3.45% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и IVZ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и IVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -83.91% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -22.63% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -53.45% | +22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -79.72% | +21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -16.72% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -36.15% | +28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 8.16% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и IVZ
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.64%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.13% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 24.45% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 40.47% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 36.54% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 39.27% | -16.09% |