Сравнение KBWD с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
KBWD и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -10.29% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.92% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.92%.
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
GABF
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -12.00%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и GABF
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
KBWD vs. GABF — Ранг доходности на риск
KBWD
GABF
Сравнение KBWD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -0.05 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.18 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.47 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и GABF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и GABF
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности GABF в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.18% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и GABF
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -20.86% | -37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -17.16% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -14.35% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -4.63% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.43% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и GABF
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.73% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 13.63% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 22.80% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 20.70% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 20.70% | +2.48% |